7.17盤勢
SKIN線
金字塔指標
7.18盤勢
SKIN線
金字塔
7.19盤勢
金字塔
2013年7月21日 星期日
2013年7月16日 星期二
2013年7月15日 星期一
7/15台股盤勢觀察
7/15台股盤勢觀察
自6/25以來這波反彈已達15天由最低點7663
漲到今日最高8254漲跌幅達到了591點
雖然看似比前一波4/16~5/22來的強勁
(難道是因為8500天險已除!?)
(難道是因為8500天險已除!?)
但漲多自然回檔這是市場正常的現象
相信在此刻較適合減碼操作而非興奮的追高加碼
當然在盤勢反轉的跡象出來之前也別很開心的進空單
相信在此刻較適合減碼操作而非興奮的追高加碼
當然在盤勢反轉的跡象出來之前也別很開心的進空單
除非你資金非常雄厚能承受波動風險提早布局空單
像我這種小資金的散戶還是先減碼多單就好^^
7.15交易筆記
7/15做單紀錄與檢討
策略:金字塔指標 & skin線策略
今日盤中走勢
Skin線
金字塔指標
今日進出情形
今日交易流程:
第一筆空單08:54 skin線空單一口(skin-1)
第二筆空單09:03 虧損加碼空單一口(skin-2)
第三筆09:19 多單3口 skin線轉多(skin+1)
第四筆 09:57空單2口 金字塔不相符背離+skin轉空(skin-1 &金-1)
第五筆 10:03 空單加碼一口 為虧損中加碼(skin-1&金-2)
第六筆10:14全數平倉出場(第一筆單不順外加無法繼續盯盤)
結束今日操作。
檢討:
今日點位認列較穩定沒啥大問題
今日虧損問題主要在於交易法設定
1.
虧損加碼
2.
Skin線轉向的提早進場
3.
金字塔不相符背離進場
今日盤勢前半場屬於極度順勢
而今天我的交易設定使我賺小賠大
但交易法沒有錯，只是盤勢不相符而已
我的交易法在逆勢盤的績效就會不錯
但遇到像今天的順勢盤就會很典型的陪大賺小。
為何我設定虧損加碼?
克服點位認列、轉折誤判情況發生(過早進場)
缺點:一旦再次失誤虧損倍增EX今日的操作
為何我設定skin線提早進場?
優點:預測兩點確立在洗盤可抓到最漂亮的進場點
缺點:過早進場，行情沒走完就被嘎了
為何我用金字塔不相符背離?
也是為了抓到背離最漂亮的點
但個人認為這點可以修改掉
單純面積做單跟比對背離
在思考一個想法，是不是去掉這些所有附加條件
很單純SKIN一口單&金字塔一口單
雖然虧損加碼可以補救點位認列問題
但取消加碼，讓自己沒有退路，丟久了精準度也會上升吧!
修改後的條件為
SKIN線1口可預測提早進場(不加碼)
金字塔1口只採用面積定律跟較明顯的比對背離
(面積等明確)
(背離慢進快出)
2013年7月12日 星期五
交易筆記(7/12)
7/11做單紀錄與檢討
策略:金字塔指標 & skin線策略
策略:金字塔指標 & skin線策略
今日盤中走勢
skin線
金字塔指標
操作紀錄
交易檢討:
skin線第一筆空單沒做到，無法時刻盯著盤
第一筆9:26為skin線的第二筆，為多單，但我進場在9:27
這就是skin線的盲點，點位認列，事後看很清楚
但盤中你只能憑經驗去判斷轉折是否發生，判斷進單與否
顯然這次我過早了
第二筆9:32多單為我在9:32虧損加碼
(對於認列點位盲點我的做法就是準備第二筆單於虧損中加碼)
此時多單兩口(skin+2)
第三筆9:47多單平倉出場為skin線虧損加碼單出場
+金字塔面積空小陀多方面積進場
(一樣是過早，後來變一大坨顯然我對金字塔的感覺還沒掌握好)
(skin+1 &金-1)
第四筆9:50兩口空單進場為skin線轉折空(有點晚)
(skin-1 &金-1)
第五筆10:14加空一口為金字塔理當進場的背離空單
由於我過早進場了因此在這裡再進一筆虧損加碼空單
(skin-1 & 金-2)
第四筆10:18加碼空單出場為空單兩口(有點早26分較恰當)
（skin-1 &金-1)
第五筆11:41skin反手多，空手中(雖然過早但還可接受)
(skin+1 &金-1)
第六筆12:00金字塔反手多，多單兩口(正確)
(skin+1 &金+1)
第七筆12:22有事不繼續盯盤選轉折出場結束一天的交易
2013年7月11日 星期四
資料源的正確性與回測盲點-程式交易基礎
程式交易回測資料的正確性很重要，我相信所有的人都很認同
有正確的資料我們在最佳化的過程才能找到最適合的參數。
有正確的資料我們在最佳化的過程才能找到最適合的參數。
因此最正確的資料在哪裡呢?期交所每日公布的盤後資料TICK會是最正確的!
相信許多人都習慣到期交所抓RPT檔來回補資料的習慣
但我今天要提出一點疑問~為何要用最"正確"而非最"真實"的資料呢?
真實中的交易情況是:從券商接收報價可能透過api或是dde來接收報價
dde的話漏價會非常的嚴重
api雖然會比較好一些但使用需求相對的也較高(要去記指令)
以上兩個是終端(個人電腦)的部分
那麼還有一個環節~券商的報價是正確的嗎?
答案當然是"錯"
因為券商也是向資訊廠商購買報價的。
將報價送到券商伺服器後，再發送到客戶端
他們不會給最完整的報價因為他們的伺服器也吃不消
因此伺服器封包傳送速度是有所保留的!
因此伺服器封包傳送速度是有所保留的!
所以光是報價的環節就有2種錯誤的可能性
1.券商報價漏價(不論哪一家券商都一樣)
2.報價接收器dde傳送到TS或MC過程中的漏價
最後到達DATABASE中的報價有沒有50%正確性我們對此都還有所疑問
那麼到底數據源要多正確才能讓回測結果與真實交易相符呢?
the answer is ....... 97%
但光是券商報價可能就只剩下7~80%的正確率了
所以在交易中往往會發生
怎麼回測績效與實單積效差很大的情況
我們都是用最正確的數據去回測得出的結果用在真實的環境下丟單這績效怎麼會好看??
這時就會問~那要怎麼去克服呢?
1.不斷的累積真實的漏價數據，永不回補，累計久了就是最貼近真實的數據
回測績效自然等於實單績效(雖然他的實踐難度很高)
2.花費購買報價源，跳過券商直接與資訊廠商連線接收報價
以上兩種是報價源的改善方法
那有沒有可以較簡單降低誤差的方式呢?
.........有的!!!!將策略的進出場次數降低(出手頻率減少，誤差相對也會縮小)
實際的做法就是將交易周期拉長，但相對的要承受的波動較大，資金要準備充足一些
交易筆記(7/11)
7/11做單紀錄與檢討
策略:金字塔指標 & skin線策略
策略:金字塔指標 & skin線策略
今日盤勢
金字塔指標
skin線
操作紀錄
交易檢討:
第一筆空單為金字塔背離短單(金-1)
第二筆反手為金字塔面積多單(金+1)
第三筆多單加碼為skin線多單進場(共持有2口多單)(金+1、sk+1)
第四筆多單出場為skin線反手空單與金字塔多單抵銷(金+1、sk-1)
(但是個人認列失誤，認列過細了)
第五筆空單為金字塔背離(價格過高指標不過)(金-1&sk-1=-2)
但這筆空單一樣屬於失誤，也是認列過細
第六筆空手為停損(因為發現個人失誤，所以先停損找機會重新進場)
第七筆空單兩口為金字塔背離空單+skin該有的空單(金-1、sk-1)
第八筆空單出場當下判斷skin線多單，有事不繼續做單選轉折點出場
結束今天的操作。
(今日小虧，主虧損在於第二段2口空單的失誤)
2013年7月8日 星期一
金字塔指標特性介紹
金字塔指標
這是我目前用來作為手單當沖訓練的指標
也是未來實單交易的必備交易法之一
也是未來實單交易的必備交易法之一
金字塔指標特性
1.穩定:不較其他指標突然死亡or黃金交叉容易乎多乎空，消耗交易成本
2.精準性:不論是長單或短單皆適用，一套指標可同時擁有順勢而為與逆勢進場
三大定律
一.面積定律:
面積定律(寬度)決定進場部位方向，進場時點在於面積產生後拉回反向小陀面積或無面積處進場，(長單)
二.尖峰定律:
尖峰定律(高度)在價格急遽波動中必有拉回(趨勢中短暫反向波動)要抓到這種最漂亮的點位就要透過尖峰定律做單，為短單，一個轉折即出場。
三.背離定律:
背離之定義在於指標與價格不相符，往往為指標之修正，所以以價格為主，背離分兩種類型，比對背離(長)&不相符背離(短)
ps.比對背離法:高勝率每天穩賺1000元的方法，重點在於「慢進快出」，有獲利抓緊跑，苗頭不對也快點跑。只賺穩定財。
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